Nikkei 225 Futures Trade 2018

The Big Short Japan

4月 第3週

 さて、自分がしたことの結果から目を背けるのをやめて、よくよく確認してみたところ、先週の損失は65万、先々週が18万でした。これを取り戻すまではやめられない!それでは一生やめられない?

 とにかく基本に立ち返ること。取引ルールを徹底すること。できるだけ感情や欲望を排し、ご都合主義的インサイダー風情報などを受け流し、可能な限り機械的取引に徹すること。

 

・ところで月間PV

遅いけど、とりあえず3月の月間PV報告。Profit Value ね。カネの話以外にすることあるんだろうか。何を報告するのがいいんだろう。まあとりあえずカネだけね。単位は万円です。

 

プラスが41.7、マイナスが29.5

というわけで、差し引き12.2のプラス。

ちなみに3/30のロスカット執行だけでマイナス18.4

 

4月はまだ半ばですが、冒頭の通りでのっけから-65ですから、まずプラスに転ずることは無さそう。月末にはー100か、それとも-40くらいまで回復できるのか。お楽しみに。

 

4月第2週結果

 というわけで、先週のざっくりした素人ルールとしては、

 

 とにかく張りすぎると身動きとれなくなるし、まともな判断力も失う。70玉以上も張ったのは完全なミステイク。これはとりあえず原則25玉までとする。んで、日経225の中央値は今のところ21550~600くらい、とすれば400以下で買い、800以上で売り、くらいだろうか。

 

 でもまあそれ意外では手を出さない、となると到底損失回復はできない!などと思って、当週もやたら手を出した。リスク回避しつつ確実に稼いでいく、となると一週間やってみて見えてきたルールとは結局、

 

・売だろうが買だろうがショートだろうがロングだろうが、全て逆指値トレーリング

・かといって証券会社の用意している自動取引では全く使い物にならない

・ので常時監視して反転タイミングを自分で見極め

・常時監視のデイトレが必然

 

 これを突き詰めていくと、「じゃんけん後出し」が原則・鉄則で、最も速く正確に「後出し」できたヤツが最も勝つんだろう。すると必然的に、いわゆる、High Frequency trading ってやつに近づいていくんだなあと妙に納得している。というわけで、デイトレデビューである。しかし兼業デイトレなど可能なのであろうか。今月は本業が薄いから、まあまあ、何とかなりそうだけれど。

  しかし日経先物225は1日22.5時間営業だから、なんかキッツいわ。完全に寝不足だわ。チャートばっか見てるとおかしくなってきそう。土日が完全休養なのがありがたい。いつの間にやらギャンルールから逸脱していくことに気付く。ギャンルール、毎週日曜日に必ず読み直し、思いだそう。

 

 とりあえず当週は、+11.6 ー0.4 = 11.2

 

 マイナスが非常に少ないが、これは、さんざん取引しているうちに、ちょっとでもマイナスつくのがイヤになってきて、損切りせずに戻り待ちなどが発生しているため。時間経過とともにギャンルール的にはダメな取引が増えてしまっていた。木・夕あたりで、夜にはシリア絡みで値を落とすかも、などと山を張ったが完全に外した、ので、次週持ち越しになってしまった玉もあり。

 

4月第3週 予測

 週末に出ていた予測を見ると、

「中東情勢の悪化で今後は原油高、円高が進み相場は悪化」なんてのもあれば、

「シリア攻撃は限定的だったのでこれでアク抜け、上昇」なんて人も。

適当だなあ。

 

 月曜の状況を見たところでは、225中央値は21800~850くらいに上抜けしたようにも見えるが微妙なところ。とすると今週は、21500で買い、22000で売り、くらいだろうか。

 シリア情勢が未だ不透明なのと、あとはやっぱり安倍政権の支持率がどんどん下がっているのが地味に効いてきてる感じで、やっぱりさらなる上抜けは難しいか。日米首脳会談もあるし、今週は非常に難しい。ヘタに手を出さない方がいいかもしれない。

 

 

 

今後の方針

 本ブログ、幸先よくスタートしたものの、一ヶ月後には黒歴史化の勢い。すっかりやる気をなくしている。なんだ結局いつものパターンか。先週は「ここぞ買い時」というタイミングで身動きできず、「今こそ売り時!」ってところで1000万以上も買わねばならない状況に。こりゃやっぱり向いてない、もうやめるか、それともまだ続けるのか……

 

振り返り

3月1週2週はやはりタイミング良かった。3週目は運が良かった。4週目は難しかった。5週目も難しかった。6週目は前週のしくじりでまともな判断が出来なくなっていた。

 振り返ると1~2週目は素人でも勝てるタイミングがあって、そこを確実に見極めていた。3~4週目は難しかった。3週目に勝ったのは運が良かっただけ。4週目にあの程度の負けですんだのもまあまあ運が良かったんだろう。5週目のオペは今から振り返るとマトモじゃない。大バクチとしてならアリだが、そういう意識が全くなかった、からストップロスも入れられない。おかげで6週目は壊滅状態に。相場を見るのもイヤになってしまってさらに傷口を広げるという最悪のパターン。70万近い損失となった。

 

反省:さてどうする?

 幸先良かったせいで調子に乗ってしまった。よくよく振り返ってみれば相当おかしな張り方になっていた。さあて、ここで立て直せるか。まあとりあえず例の「ギャンルール」の大切さ、意味を、身をもって確認してしまった。

 続けるならルールを徹底せねば。冷徹にロスカット、ではなく常に機械的に必ず0.6~1%程度でストップロスを入れておくとか。あとは上記の振り返りの通りで、素人でも読みやすいポイントって月2~3回しかない、というか、2~3回くらいは勝てるポイントがある。それ以外は手を出してはいけない、てところか。3月3~4週は素人には難しかったというか俺には無理だった。4月1週目は難しくなかったと思うけれど、とにかく前週に1500万も売りに張ってしまっていたので……

 

 あと、思いのほか追従型のストップロス「逆指値トレール注文」がうまくない。後から見ると、いい非常にタイミングで張ってたのに、この逆指値トレールがマヌケなタイミングで執行され、残念なことになっていたケースが度々あった。少なくともNY時間、寝る前の精算注文でのトレールはやめて、固定の逆指値にしておくことにする。

 

2018年3月 第5週 結果

 書きたくないぞ……建玉など見たくない感じだが、とりあえず書かないわけにもいくまい。

 

 先週に引き続き?逆側に張ってしまった。結果的には、先週ショート、今週ロングなら勝てたわけだが、どちらも逆に行って連戦連敗。しかも「ギャンルール」不徹底でかなりのピンチである。ショートサイドに張って、「どうせもうたいして上がるまい」などと希望的観測で、

  • ストップロスオーダーを入れなかった。
  • 今月頭が連戦連勝だったせいか気が大きくなって掛け額が増えていた

と言うわけで、ロスカットでの確定損失が13万、含み損が現在50万くらいか。今週に21700まで戻すようなら壊滅。

 

 ギャンルール不徹底の理由をもう一つ書いておくと、追従型のストップロスが結構やっかいなのがイヤになっていたというのがあります。逆指値トレール注文ってやつ。日経先物だとどうしても一瞬で50~100円くらいのヒゲが出ることがあって、大概は数秒で消えちゃうヒゲなんだけれど、ヒゲが出た瞬間、或いは戻った瞬間に決済オーダーが出ちゃうっていうのがどうもイヤで。「せっかく上がってるとこだったのに!」とかいう感じのがよくあってねえ。先週はやたらと余計な売買が増えてしまっていた。ので、さぼってしまったんだよな。アレはもう「寝てる間に都合良くボロもうけ!」なんて期待はせず、大きめの幅で損失回避のみ、基本は成行決済、というこれもギャンルールにあったなあ……しかし専業トレーダーじゃねえし、厳しいな……

 まあ「次があれば」の話だがな。

 

 

 というわけで今週は出来るだけ早く値下がりして欲しい、という親不孝な願いとともに値動きを見守るのみ。建玉張れる状況ではなくなってしまいました。早くも最終回か?

 

俺達の戦いはこれからだ!

fnoithunder先生の次回作にご期待下さい。

 

2018年3月 第4週 結果 第5週 予測

 やっぱり負けた週は書く気にならん……「ガマンのしどころ」などと書いていたくせに、全然ガマンできず。週頭から思いのほか下落気味なのを見て「まあひとまずは現物22000近くまでは戻すだろう」などと楽観視、ロングを取る。でもやっぱりイマドキのロングは怖いので、逆指値トレール、ストップロス、などを早めに入れるというチキン振り、なので、すぐに飛ぶ。「いやいや飛ぶの早すぎやろ」と、またすぐに張る、の繰り返し。しかしやっぱり大して戻る気配が無い。もう上値ラインが22000→21500に下がってるようにも見えてきた。もうロングはやめるか。そしたら金曜にプチ?暴落。974落として20617.86。幸いこれには巻き込まれずに済んだ。

 先物はロンドン時間で20300まで下げてから上がり出し、20600まで戻す。チャート見ながらNY時間でそこそこ戻すかな、と思ってまたロングを取る。でも逆指値で弾けるの繰り返し。んで、寝てる間に米中貿易摩擦が決定的になったことでまた大きく下げる、朝起きたら20100。逆指値で全部飛んでた。

 

 あまりに大量に売買したので、まとめるの大変だし全部ここに乗せるの無理っつうか、きっと見るのも面倒なほど大量に小刻みにやってしまった。反省点多し。とりあえずざっくり額面だけ書きますと、6万くらい負けた。まだまとまってないので、後でちゃんと書いておきます。

 負け惜しみを言うようですが、昨年までのやり方やったら30万くらい負けてたパターン。だが「授業料だと思ってまあよしとしよう」なんて言ってると授業料を払い続けるハメになるんだよな。気をつけねば。

 

 次週はどうだろう。また難しそう。多少は戻すんだろうが、このままガタガタ崩れるかも知れん。とりあえず佐川さんの証人喚問を無難に通過すればなんとか、ってところだろうか。もうロングには期待せずドカッとショートに張ってしまおうか。

 

 トランプ大統領のおかげでいよいよ金が上がり始めたか。こっちは先物ではなく現物ファンドを押さえるのですが、増やすかどうか。

 

2018年3月 第4週 予測

  今日は出先におるのですが、初めてスマホで文章を書いております。PC持ってきたのにACアダプタの突然死で使用不能に。JKならスマホで文章など当たり前、だが私はやはり老人だった。
さて今週は、なんかどうにも予想しづらい。材料無く、上にも下にも行きづらそう。アメリカ次第か。上に行く要素なく現物225は22000まで、かといって海外勢が売り仕掛けようとすれば日銀が買い支え、21500以下にはなりづらい。

よって週前半で上がるようなら売り建て、上がらんかもしくは押し込まれるようなら様子見。我慢のしどころか。